利率互換
利率互換是指我行與對手方約定在未來一定期限內(nèi)，根據(jù)約定的人民幣本金和利率計算利息并進行利息交換的金融合約。投資者通過
利率互換可以將一種利率形式的資產(chǎn)或負債轉換為另一種利率形式的資產(chǎn)或負債，從而達到規(guī)避利率風險、降低債務成本、固定邊際利
潤、便利債務管理的目的。
利率互換是國際金融市場最重要的利率風險管理工具之一，也是我行重要的債券衍生品業(yè)務，對我行債券業(yè)務發(fā)展及利率風險管理
具有重要作用。我行開展為投資者進行套期保值為目的之利率互換交易。
